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什么是通道指标?

【研究】关于波动率指标SD与ATR的研究(二)

一、说明

1. 全部实验内容通过60次单独回测完成。
2. 由于本文的目标并不是构造一个具有较高收益率的系统或者是优化这一系统,而是比较两种不同的波动率测度指标在趋势确认过程中的优劣,因此本文只考虑了通道突破的情形,并未对相应的交易信号进行进一步的过滤或优化。
3. 由于趋势型交易系统中,那些事后证明盈利的交易信号往往可以理解成较好的抓住了价格趋势,因此我们对实证分析结果的讨论主要集中在胜率、最大盈利和盈利交易的平均盈利幅度上,而且最为关注的是基于 SD 的交易系统和 ATR 的交易系统在这一实证结果上有何区别,以探讨两者作为趋势确认指标的有效性。
4. 在系统参数选择上,我们对比分析了两个时间窗宽,分别是 20( Bollinger Band的常用窗宽)和 14( ATR 的常用窗宽);对于模型一使用的通道带宽构建因子为 2,也即通过当前时间窗宽内的移动平均价格加上或减去 2 倍 SD 或 ATR 来得到上下轨道;对于模型二使用的通道带宽构建因子为 3,这是 Wilder 推荐的常用参数。
5. SAR模型中,当价格Bollinger Band和Keltner Band的上界则买入。
6. 完成买卖算一次交易记录。

二、基于SD和ATR的趋势交易系统的实证对比
2.1 两个趋势交易系统介绍:通道突破、 SAR
为对比检验基于 SD 和 ATR 的趋势交易系统的效果,我们设定了两个趋势交易系统。

模型一:通道突破交易系统

对基于 SD 的 Bollinger Band 或基于 ATR 的 Keltner Band 这类通道指标而言,一个最直接的应用是通道突破系统。

模型二: SAR( Stop 什么是通道指标? and Reverse)交易系统


Wilders 提出的 SAR 交易系统是一个可以用来测试不同波动率指标有效性的工具。最初的 SAR 是基于原始的 ATR 指标来构建的,是一个广义上的趋势交易系统,我们这里主要关注基于 SD 和 ATR 的 SAR 交易系统的优劣。

2.2 基于ATR和SD的趋势交易系统结果实证分析
实验标的
510210.XSHG 富国上证综指ETF 2011-03-25159903.XSHE 深成ETF 2010-02-02159919.XSHE 嘉实沪深300ETF 2012-05-28159915.XSHE 易方达创业板 2011-12-09159902.XSHE 华夏中小板ETF 2006-09-052.3 基于ATR和SD的趋势交易系统结果实证分析图一:通道突破交易系统实证结果

图二:SAR 交易系统实证结果

由图一、图二进行分析:


1. 从交易频率来看,基于SD的交易系统比基于ATR的交易系统产生的交易信号更多,这是因为由于SD序列的波动性明显要大于ATR序列的波动性,相对更容易触发交易信号。
2. 从盈利交易平均盈利幅度和最大盈利幅度来看,无论是在通道突破交易系统还是SAR交易系统中,基于ATR指标的实证结果均明显好于SD。
3. 从盈利交易平均盈利幅度和最大盈利幅度来看,无论是在通道突破交易系统还是SAR 交易系统中,基于ATR指标的实证结果均明显好于SD。
4. 从胜率来看,基于SD指标的实证结果要略好于基于ATR指标的实证结果。

三、存在问题
1.由于同一时间窗宽参数下得到的 SD 序列和 ATR 序列的均值有差异,应该对两个波动率测度指标进行标度调整。(这个问题一定程度上影响了回测的结果,及影响到交易次数等指标的统计)
2. 不得不说根据这两个通道获得的模型,收益真是不怎么样,但作为止损指标,貌似还有不错的效果,应该会在之后进行研究。
3. 由于没有对指标进行调整,所以有些心虚,暂时不敢得出什么结论,还望大神们指点一下T_T

【CEIC洞察】中国CEIC先行指标 – 经济重新步入温和扩张通道

CEIC先行指标是CEIC洞察团队设计的专有数据集,该指数在主要宏观经济指标出炉前公布,旨在预测关键市场的经济周期转折点。它是一个综合指标,其背后的方法论是汇总和加权涵盖各个重要领域的特定经济领先指标,这些重要领域包括金融市场、货币部门、劳动力市场、贸易和工业。它是基于CEIC专有的方法论开发,并使用了CEIC数据库中的数据。CEIC先行指标目前涵盖以下八个国家/地区:巴西、中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、欧元区、日本和美国

中国CEIC先行指标旨在预测经济周期的拐点。继2022年2月录得有史以来的最大涨幅后,中国CEIC先行指标3月恢复温和扩张,从126.7降至104。这意味着2月由外商直接投资驱动的大幅增长可能只是暂时的。考虑到近期新冠疫情在中国再度反复,未经平滑处理的CEIC先行指标3月仍堪称稳健。

什么是通道指标?

許多測試報告顯出, 通道交易策略是眾多指標裡非常有效的一種, 這一方面最有名的報告應該是美林公司的 Frank Hochheimer 於10幾年前的通道突破理論, 而日盛艾邦客本身也經常將通道運用到策略裡

通道交易分二大類:

第一種 是突破 x 日高點買進, 突破 x 日低點賣出, 這種方式能夠確保掌握到市場的主要趨勢 (主升段), 讓 "趨勢是你的朋友" 這句話完全烙印在你的交易

第二種 是在通道內交易, 市場將近60%都是橫向整理, 什么是通道指标? 當沒有任何動能讓市場前進時價格總是在通道裡徘迴, 什么是通道指标? 我們可以用最簡單且有效的震盪指標來回操作, 當市場價格偏低且震盪指標變強(買進), 當市場價格偏高且震盪指標轉弱(賣出), 停損可以設在 x 日低點(持多頭部位)及 x 日高點(持空頭部位)

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而外汇交易中较为常用的指标有:异同移动平均线macd、均线、随机指标kdj以及布林通道boll等。 1.异同移动平均线MACD MACD由两条线两种柱组成,MACD中0轴上方的红柱多的话就看多,0轴下的柱多的话就看空。 外汇指标指用汇单位对国家外汇管理当局统一安排的有权使用的外汇额度。一个国家为了保持国际收支平衡,在外汇使用上根据项目的轻重缓急,由国家外汇管理部门统一平衡安排给用汇部门或单位一定用汇指标,并规定用途和使用期限(我国外汇指标必须在年度内使用,跨年度作废)。 MT4指标大全网_专业炒MT4技术指标,外汇技术指标分析网.MT4指标大全下载栏目为您搜集多个外汇MT4指标供您免费下载,mt4外汇股票都可以用,mt4指标网提醒:本mt4指标仅做参考使用,任何一个指标体系.外汇技术指标分析是外汇交易投资者最喜爱的MT4技术指标,外汇技术指标分析,MetaTrade 随着外汇市场持续着各种趋势的发展,突破交易策略仍是交易者最有效的交易方式之一。 最常见的突破交易方式包括利用价格动向确定关键支撑和阻力水平,但对一些不熟悉该如何判断价格动向的交易者来说,利用唐奇安通道或是一种不错选择。

随着外汇市场持续着各种趋势的发展,突破交易策略仍是交易者最有效的交易方式之一。 最常见的突破交易方式包括利用价格动向确定关键支撑和阻力水平,但对一些不熟悉该如何判断价格动向的交易者来说,利用唐奇安通道或是一种不错选择。 如:你在欧元兑瑞郎的下行通道底部找到了一个做多该货币对的好进入点,即日低1.2485附近,止盈点设在1.2701附近,该点位是现实的,汇价在过去三个交易日中,有两个交易日就触及了该点位——该交易看起来好像合理的评估了风险,且对交易者有利。 毫无疑问,斐波那契指标是最受欢迎的工具之一。 交易者用它在趋势市场来寻找潜在的回调水平。这篇文章里,我们看看斐波那契水平可以如何用于交易中。 斐波那契数列 斐波那契数列是由意大利数学家Leonardo Pisano在… MT4指标下载栏目为您搜集多个外汇指标供您免费下载,mt4外汇股票都可以用,mt4中文网提醒:本mt4指标仅做参考使用,任何一个指标体系,会用的是个宝,不会用的是根草! 有用没用自己判定! Dec 06, 2017 从智能手机或平板进行您的外汇交易 (Forex)! MetaTrader 4 (MT4) 是世界上最受欢迎的外汇 (Forex) 交易平台。可以从数百家交易商和成千上万台服务器中选择,用您的MetaTrader 4 (MT4) Android app进行交易。管理账户,使用技术指标和图形对象进行交易和分析外汇市场 (Forex)。

从智能手机或平板进行您的外汇交易 (Forex)! MetaTrader 4 (MT4) 是世界上最受欢迎的外汇 (Forex) 交易平台。可以从数百家交易商和成千上万台服务器中选择,用您的MetaTrader 4 (MT4) Android app进行交易。管理账户,使用技术指标和图形对象进行交易和分析外汇市场 (Forex)。 交易 * 外汇市场的实时报价 * 全套 唐契安通道是一个使用最近的最高和最低价格计算当前价格范围的振荡指标。 - 在MQL5代码库免费下载MetaTrader 5的'唐契安通道' ('GODZILLA')指标, 2014.01.20 外汇交易风险是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。 我国外汇市场已成为全球市场体系的重要一环,但对于多数中国企业和居民而言,外汇风险还是一个提及不多的话题。

2014年6月26日 当然,利用商品通道指标CCI确定入市价位,只是CCI众多功能中的一种。如果新手 交易者想在实战前练习一下本文中的策略,不妨开设外汇交易

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2019年10月28日 从上面的图中我们可以看到,大部分的K线都在布林线上轨以及布林线下轨之间走动 ,这就是布林线的通道作用,而布林线的通道宽度会随着交易者

外汇交易风险是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。 我国外汇市场已成为全球市场体系的重要一环,但对于多数中国企业和居民而言,外汇风险还是一个提及不多的话题。2005年7月汇改后,随着更富弹性的人民币汇率形成机制的逐步实现,人民币汇率波幅 一款带有通道和信号箭头 rsi指标 类别:mt5 指标 - 大小:13.9kb 汇客中国技术交流 微信群:加微信16909974 拉你入群,仅限交易者 平台商勿扰! 汇客外汇返佣网 辽icp备16016666号-1

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唐契安通道是一个使用最近的最高和最低价格计算当前价格范围的振荡指标。 - 在MQL5代码库免费下载MetaTrader 5的'唐契安通道' ('GODZILLA')指标, 2014.01.20 k线图指标:有些技术分析指标要和“k线图”或其他“主图线型”叠加在一起才有应用意义,我们定义它为“k线图指标”(包括均线、瀑布线、sar指标、kdj指标、布林通道)屏幕笔数:当前窗口内显示的交易单位的数量,如在k线图(日线)窗口下屏幕笔数为110 外汇交易中 常用 的技 2113 什么是通道指标? 术指标和股市类似, 5261 比较常用的 均线 、 4102 macd、kdj、布林带、rsi、bias等几个。 我总结了 一些 运用 1653 指标的经验和感悟,运用指标要注意以下几个方面。 指标背离:当实盘价格走势与指标趋势相反,那么要引起注意 指标交叉:某些指标的交叉形态有特别的意义 10月26日外汇交易提醒 时间区域指标前值预测值17:00德国10月ifo商业景气指数93.49322:00美国9月季调后新屋销售年化总数(万户)101.1102.4凌晨05:什么是通道指标? 45新西兰9月贸易帐(亿纽元)-3.53-10.15 实际上,我们看到美国国债收益率曲线相对欧洲债券曲线更为陡峭,显示投资者正在

2018年6月7日 与MACD、RSI、KDJ等指标一样,布林线指标也是外汇市场最实用的技术分析参考 指标,其本身就包括趋势指标与震荡指标。布林线也叫布林

毫无疑问,斐波那契指标是最受欢迎的工具之一。 交易者用它在趋势市场来寻找潜在的回调水平。这篇文章里,我们看看斐波那契水平可以如何用于交易中。 斐波那契数列 斐波那契数列是由意大利数学家Leonardo Pisano在… 现在,我们将进一步挖掘唐奇安通道指标,构建一些交易策略用于外汇交易。 这些策略应提供一些关于如何用唐奇安通道指标进行最佳交易的见解,并激励你提出一些自己独特的想法,以便进行回溯测试和验证。 唐奇安通道中心线和200周期sma(简单移动平均线) 外汇交易最常用技术分析指标大全 - 外汇交易最常用技术分析指标大全 精品文档 交易者在分析图表的时候,经常会运用一些技术分 析指标,以更清楚地确认市场趋势,更好地掌握入市、出市 点。 rsi指标的简易性深受许多外汇交易爱好者的追捧,包含杰克本身交易也会参考rsi指标,但rsi指标有个致命的缺点,就是容易发生钝化现象,钝化现象指的是rsi一直维持在超买或是超卖区而没有回调,许多交易者会在此疯狂补仓导致巨额亏损。 外汇趋势追随者mt4指标交易系统 类别:MT4 指标 - 大小:0.17 MB 汇客中国技术交流 微信群:加微信16909974 拉你入群,仅限交易者 平台商勿扰! 汇客外汇返佣网 辽ICP备16016666号-1 前面我们讲到了外汇技术指标中的异同移动平均线MACD、均线、随机指标KDJ以及布林通道BOLL等。 今天我们就来介绍一下外汇技术指标中的TmaSlope指标和Venom指标。. 什么是TmaSlope指标. TmaSlope指标的范围在-1.74到+2.10之间,如果指标显示在零水平线上方的话,表示是上涨的行情,相反,在零水平线下方