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移动平均线与EMA

EMA index smooth moving average

An exponential moving average (EMA) is a type of moving average (MA) that places a greater weight and significance on the most recent data points. The exponential moving average is also referred to as the exponentially weighted moving average. An exponentially weighted moving average reacts more significantly to recent price changes than a simple moving average (SMA), which applies an equal weight to all observations in the period. EMA5, 移动平均线与EMA EMA10, EMA20, EMA60, EMA120, EMA250 correspond to the exponential smoothing moving averages of 5, 10, 20, 60, 120, and 250 respectively.

2. Calculation formula

Find the N-day exponential moving average of X, which is generally expressed as: EMA (X, N) in the stock formula. Where X is the closing price of the day and N is the number of days.

Index average value of the day = Smoothing coefficient * (Index value of the day - Yesterday’s index average) + Yesterday’s index average; Smoothing coefficient = 2 / (period unit + 1); Derived from the above formula, we get: 移动平均线与EMA EMA (N) = 2 * 移动平均线与EMA X / (N+1) + (N-1) * EMA (N-1) / (N+1).

3. Application

In actual trading activity, the EMA indicator mainly has the following six basic usages.

● The 5-day EMA and10-day EMA lines is the short-term cycle, the 20-day EMA line is the mid-term cycle, and the 60-day EMA line is the long-term judgment cycle. Among them, the 60-day EMA line is the critical turning point for bull and bear.

● 5-day EMA crossing above the 10-day EMA line is a short-term buy signal; breaking the below the 10-day EMA line is a short-term selling signal.

● 10-day EMA crossing above the 20-day EMA line is a mid-term buy signal; breaking below the 20-day EMA line is a mid-term sell signal.

● 20-day EMA line crossing above the 60-day EMA line is a long-term buy signal; breaking below the 60-day EMA line is a long-term selling signal.

● If the 5-day EMA line crosses or breaks the 20-day EMA line, it will be viewed as a mid to short-term trend; the 10-day EMA line 移动平均线与EMA crosses or breaks the 10-day EMA line, it will be viewed as a mid to long-term trend.

● Use EMA to buy the dip and MA to recognize the peak. For example, use the 20-day EMA line 移动平均线与EMA to determine the bottom and the 20-day MA line to determine the top.

指数移动平均线(Exponential Moving 移动平均线与EMA 移动平均线与EMA Averages)

EMA

在20世纪60年代早期,第一个使用指数平滑跟踪股票价格的人是P. N. Haurlan。他是美国帕萨迪纳JPL的技术经理,曾利用EMA设计过火箭跟踪系统。因为可以自由使用计算机,他闲来无事会分析股票市场。在成功应用于股票市场之初,他并没有提出“指数移动平均线”,而是称其为“趋势价值”。后来,Haurlan创建了他的Haurlan指数EMA模型。这一模型为促进麦克莱伦振荡器(McClellan Oscillator)和求和指数(Summation Index),包括指数平滑提前衰落数据的发展具有不可忽视的重要作用。

指数移动平均线有什么作用?

指数移动平均线使用指南

趋势跟踪。基本上完全使用EMA来跟踪主要趋势并对其采取行动。只要股票收盘价在平均水平之下,交易者就会继续持仓。

动态支撑位和阻力位。像50天或200天的EMA周期可以作为支撑和阻力区间,交易者可据此确定各自交易策略和决策。

移动平均线交叉。通过使用两个不同的指数移动平均线,获得买入和卖出信号。EMA交叉预示着动量和趋势的变化。当较短期EMA越过较长期EMA时,表示看涨信号;反之则为看跌信号。在许多情况下,资产价格会趋近交叉完成后距离更远的EMA线。通常,两条EMA线之间的区域是顺势入市的好时机。

一文了解指数移动平均线 (EMA),能否在大周期找到最佳入场位置

概括:

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移动平均线与EMA

理解了 MA、EMA 的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用 MA 就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用 EMA 更稳定;有时,在均价值不重要时,也用 EMA 来平滑和美观曲线。

EMA 指数移动平均

EMA 含义

EMA即指数平均数指标( Exponential Moving Average, EXPMA或EMA),也是一种趋向类指标。其构造原理是:对收盘价进行加权算术平均,用于判断价格未来走势的变动趋势。与MACD指标、DMA指标相比,EMA指标由于其计算公式中着重考虑了当天价格(当期)行情的权重,决定了其作为一类趋势分析指标,在使用中克服了MACD指标对于价格走势的滞后性缺陷,同时,也在一定程度上消除了DMA指标在某些时候对于价格走势所产生的信号提前性,是一个非常有效的分析指标。

EMA 定义式

由于x1 之前没有数据,我们补充定义 x0 = x-1 = x-2 = 。。。 = x1。 这样自然给出 EMANx1) = x1。从定义式可以看出 EMA 加权平均的特性。在 EMA 指标中,每天价格的权重系数以指数等比形式缩小。时间越靠近当今时刻,它的权重越大。说明 EMA 函数对近期的价格加强了权重比,更能及时反映近期价格波动情况。所以 EMA 比 MA 更具参考价值。

EMA 递推式

EMA 二重 EMA 公式

从上式可以看出二重 EMA 满足交换律,即 EMAM[EMANxn)] = EMAN[EMAMxn)]。 移动平均线与EMA 如果周期 M = N 相同,则分子分母同时为 0 变为不定式,可以用洛必达法则求极限。当 MN 时,公式的证明过程略去。主要用到定义式,将左边写成一个二重级数,换元后用等比级数求和,再对剩下结果进行整理即可得到。也可以根据递推式,用数学归纳法证明。

EMA 在 MACD 中的应用

注意到三个系数之和为零,故 MACD 可以看作是比较不同周期的 EMA 得出的股票涨跌趋势,也可以理解为股价的 “速度”。当 MACD 由负增到零称作 “金叉”,表示股价越过了最小值,即将迎来涨势;当 MACD 由正减到零称作 “死叉”,表示股价越过了最大值,即将迎来跌势。