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从入门到精通

平均真实技术指标(ATR)

ATFX:基于ATR指标的买卖策略精讲

ATR指标中文名平均真实波幅,MT4当中的名称为:Average True Range,分类上属于震荡指标,可以用来判断当前趋势的强弱,但无法判定趋势方向。ATR指标的形态是一根连续的曲线,存在波峰和波谷。与其它震荡类指标不同,ATR计算的并不是百分比数值,而是每根K线从最高价到最低价的真实价格差,所以也就不存在如20或者80这样的关键临界值。从笔者的观察来看,ATR指标适用于中长线交易,因为它会在趋势结束后保持相当长时间的高位运行。ATR对短期的行情波动不敏感,小级别的涨跌无法在ATR指标上找到明显的痕迹。当然,交易者可以将ATR指标的周期参数调小,比如从14下调至5,这样可以让指标更加适合短线交易。只是较小的参数会导致ATR指标过于频繁的改变方向,削弱了其趋势强弱判断的核心功能。

ATR作为止损参考的用法需要举例说明:比如,操作EURUSD,在1万美金的账户下,单次交易应该下多少单量?比较合适的数字是0.1手,此时保证金为(200杠杆)500美金,保证金占用为5% 。按照当前ATR值为88计算,0.1手欧美的多单,止损位应该在市价之下88*N个点。这里的N就是风险系数,偏好风险的人可以用1以上的数字,风险厌恶的人可以选择1以下的数字,一般建议选择2 。也就是止损点数为176点。如果亏损的话,则会损失176美金,占账户总资金的1.76%,处于较低水平。以此类推,1k美金的账户,单笔交易的单量不应超过0.01手,保证金占用依旧是5%,单次亏损占总资金规模的百分比也是1.76%

平均真实技术指标(ATR)

Average True Range (ATR) 真實波幅是 J. Welles Wilder 1978年於 New Concepts in Technical Trading Systems 一書中發表後,旨在測量價格的波動性。因此,該指標不提供價格的方向,只是告訢我們價格變動的程度。

Welles Wilder把真實波幅 (True Range) 定義為以下三項中的最大值:


- 當天最高價至最低價的幅度。
- 當天最低價與昨天收盤價的幅度。
- 當天最高價至昨天收盤價的幅度。


計算方法 平均真实技术指标(ATR)

首先我們先計算True Range (TR)值,第一個 TR 取 H - L,計算 ATR 時,第一個 ATR 值取首14 TR 的平均數,第二個和之後的14天 ATR 值用以下步驟計算:

1. 將前一個 ATR 值 x 13
2. 步驟 1 的值與當前的 ATR 值相加
3. 步驟 2 的值 / 平均真实技术指标(ATR) 14
注意,真正波幅 TR 都是取「正值」.


應用例子


1.常態時,ATR 波幅圍繞均線上下波動。
2.極端行情時,波幅上下幅度劇烈加大。
3.ATR 在極端水平時(過高或過低),可以表示行情面臨突破或新走勢的開始。
4.作為一個波動性的指標,ATR 只提供波動性啟示,無法預測的市場或股價方向
5.波幅的高低根據不同的個股及個股在不同的階段由使用者確定。

補充一點:眾多交易程式化開發者運用ATR指標作為停損停利的依據


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