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首次二元交易者的策略

什么时候应该停止在Quotex中进行交易?

不要沉迷于交易

做市商制度

在香港及台湾地区,人们习惯上把做市商等同于“庄家”,把做市商制度又称呼为庄家制度,这在国内引起了包括投资者、监管机构等市场各方对做市商制度的误解。“庄家”, 简单地说就是通过操纵股价来获取巨额收益的机构投资者, 是指在证券市场上凭借资金和信息优势,通过各种方式有计划地控制一家或几家上市公司相当大部分的流通股票,并取得对这家或这几家上市公司股票价格走势的操纵地位,进而实现暴利的机构。因此“庄家”已成为操纵市场者的代名词。从A股市场来看,庄家已存在多年,因此,市场已习以为常,甚至有“无庄不成市”一说。客观地说,对于证券市场,庄家对激发交易兴趣有一定的积极作用,但相对于其对市场有效性、投资理性和资源配置的破坏,弊明显大于利。故《证券法》、《期货交易管理办法》等法律法规均严格禁止操纵证券市场价格的行为,所以,加强监管、提高证券期货市场发展的规范化程度,必然要查处庄家行为。本文认为,“庄家”与“做市商”绝非等价概念,做市商制度是一种符合市场经济要求的合法制度,庄家坐庄则是一种不符合市场经济规则的违法违规行为。具体来说,二者的差异体现在以下方面:

交易风险不同。如果做市商报出某只证券的卖价后,持续无市,该做市商就必须进一步降低卖价甚至低于当初做市商的买入价,直至该只股票有一定的成交记录。在这个过程中,做市商有可能发生亏损,而这种亏损的原因在于做市商必须“做市”以保障交易连续性,因此,既是做市商的义务,也是做市商制度的内在要求。由于存在这种制度性亏损的可能,所以,要给做市商以一定的政策优惠。与此不同,庄家在坐庄中的风险主要来自于:一是信息泄漏,即坐庄信息被泄漏给其它机构时,后者选择相反的操作,在其实力与庄家相当甚至超过庄家的条件下,庄家将发生亏损;二是策略失误,即在吸筹、拉高和出货过程中,由庄家吸筹过多或过少、拉高不足或过高、出货过早或过迟等策略失误而引致亏损;三是资金不足,即庄家用于坐庄的资金总量不足以满足吸筹、拉高等操作的需要,导致坐庄失败而亏损;四是信息失误,即庄家选择坐庄时的信息是不准确的或是虚假的或是不完整的,由此导致坐庄失败;五是庄家内讧,即在由若干个机构联手坐庄中,由于利益不协调、操作意见分歧等而使一部分机构退出联手行列,由此,引致坐庄无法继续。显而易见,庄家在坐庄过程中尽管也有风险,但绝非为了保障交易的连续性,也不是制度的内在要求。 信息状况不同。在做市商制度中,做市商的名单是公开的,是一种“阳光做市”。其做市行为完全依据公开的信息,严禁通过各种非正当方式收集和利用内部信息和内幕消息,严禁散布误导性信息和谣言。其交易行为要定期向监管机构上报。而坐庄是一种地下行为。除依据公开信息外,庄家想方设法收集各种内部信息、利用内幕信息甚至散布误导性信息。利用信息不对称,以诱导跟庄者“上钩入套”, 从中获利。同时 庄家在坐庄过程中,对其操纵行为是严格保密的,并通过分仓等各种办法设法进行掩饰。

什么时候应该停止在Quotex中进行交易?

一、基本介绍——什么是网格策略?

二、适用场景——什么行情适用网格策略?

三、交易逻辑——怎么使用网格策略进行交易?

1. 网格运行流程:

2. 下单模式:

  • 区间最高价:下单价格上限,当价格超过区间最高价,系统将不再执行网格区间外的下单操作(区间最高价需大于区间最低价);
  • 区间最低价:下单价格下限,当价格低于区间最低价,系统将不再执行网格区间外的下单操作(区间最低价应小于区间最高价);
  • 网格数量:将区间最高价与最低价之间分为相应等份,当价格达到时,进行下单;
  • 投入数额:用户将在网格策略中投入的数字资产数量;
  • 止盈价:当价格上涨至某一价格后自动停止策略,系统会将通过策略买入的基础币种卖出为计价币种,划转至币币账户中。(止盈价应高于区间最高格);
  • 止损价:当价格下跌至某一价格后自动停止策略,系统会将通过策略买入的基础币种卖出为计价币种,划转至币币账户中。(止损价应低于区间最低价);
  • 单网格利润率(%):用户设置参数后,通过历史数据回测,计算出每个网格将会产生的收益。((卖出价格*(1-用户币币手续费率)-买入价格/(1-用户币币手续费率))/(买入价格/(1-用户币币手续费率));
  • 7日网格年化回测:用户所填参数预期的年化收益能力。通过历史7日K线数据,按照所填参数计算收益,并通过“历史7日产生收益/7*365”计算得出。
  • 等差网格:创建网格策略时,等差网格的每个格子价格区间都是相等的,价差计算公式为: (网格最高价 - 网格最低价) 什么时候应该停止在Quotex中进行交易? / (网格数量 -1 )
  • 等比网格:创建网格策略时,等比网格的每个格子价格区间都是等比例的,价差计算公式为 :

  • “BTC+USDT”:双币模式开关,用户可以将自己的BTC、USDT一并投入到网格策略中

举例说明:

  • 区间最高价:20700 USDT
  • 区间最低价:19500 USDT
  • 网格数量:7
  • 投入金额:10000 USDT
  • 策略创建时BTC/USDT价格为:20000 USDT

当价格下跌至19700 USDT时,买单成交,并同时在19900 USDT挂出卖单。当价格继续下跌后回调至19700 USDT时,卖单成交,并在19500 USDT挂出买单,以此实现“低买高卖,高抛低吸“。

当价格涨破20700 USDT或跌破19500 USDT时,策略会暂停。当价格剧烈下跌时,建议您养成设置止损价格的习惯,防止单边下跌行情对您造成不可挽回的损失。

四、网格策略的风险点:

五、进阶玩法

1. 如何选择合适的币种进行网格交易

  • 尽量选择主流币种。主流币种的交易量更多,流动性更好,不会错失交易机会。
  • 波动率较高的币种。选择近期震荡比较持久的币种进行网格交易。

2. 如何确定网格价格区间

3. 如何设置网格密度

如何确定合理的网格密度,真实波动幅度均值可以关注,即ATR(Average True Range),这个指标可以反映数字资产的价格波动幅度。ATR的查看方法如下图:

今天到此为止。什么时候应该停止在Quotex中进行交易?

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松动太多会导致挫败感

当您只专注于获取高利润,却又经历了一次又一次的损失时,您可能会感到沮丧,恐惧和焦虑。 但是这些情绪是不好的顾问。 贪婪,过度自信,固执或兴奋不会以同样的方式对您的表现产生任何好处。

首先,您应该了解自己。 了解你的反应,你的强项和弱项。 这将帮助您避免任何损失。

今天到此为止。什么时候应该停止在Quotex中进行交易?

您没有魔杖,所以交易不是赚钱的简单方法

制定交易计划

一天之内不会有一笔财富,就像用魔杖一样。 您需要建立一个可靠的交易计划并通过它进行工作。 您需要将贪婪放在一边,为缓慢的进展做准备。 一路调整计划。 不可能仅进行获胜交易。

成功的交易者可以利用损失的交易。 他对它们进行了分析,并改进了未来的策略。 接受将发生损失的事实。 向他们学习一些东西并继续前进。

不要过度交易

正如我已经提到的,您应该制定一个良好的交易计划。 您不必整天坐在办公桌前。 您不必在一个会话中输入很多交易。

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贪婪不会使你富有

不要成为交易成瘾者

成瘾是由情绪决定的。 您要么想查看帐户中的钱是如何增长的,要么就需要立即弥补损失。 两种方式都可能导致失去控制权,并使自己面临耗尽帐户的不必要风险。

今天到此为止。什么时候应该停止在Quotex中进行交易?

不要沉迷于交易

制定并遵守交易计划。 无论您最终获胜还是失败,都不要按照它进行交易。 明天又是新的一天。

利用Quotex所提供的精彩功能。 它被称为免费的模拟账户,可以用虚拟现金充值。 在转到实时Quotex帐户之前,请在此处尝试一种新方法,测试策略并充分了解指标。

终端策略回测¶

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由于回测时使用模拟交易, 成交情况与实盘交易不可避免地存在一些区别

● 模拟交易要求报单价格大于等于对手盘价格才会成交, 例如下买单, 要求价格大于等于卖一价才会成交, 如果不能立即成交则会等到下次行情更新再重新判断

回测模式下 quote 的更新频率由所订阅的 tick 和 k线周期确定

● 只要策略程序订阅了tick, 则对应合约的 quote 就会使用 tick 生成, 更新频率也和 tick 一致, 但只有这些字段: datetime/ask&bid_price1/ask&bid_volume1/last_price/highest/lowest/average/volume/amount/open_interest/ price_tick/price_decs/volume_multiple/max&min_limit&market_order_volume/underlying_symbol/strike_price

● 如果策略程序没有订阅tick, 但是订阅了 k线, 则对应合约的 quote 会使用 k线生成, 更新频率和 k线的周期一致. 如果订阅了某个合约的多个周期的 k线, 则任一个周期的 k线有更新时, quote 都会更新. 使用 k线生成的 quote 的盘口由收盘价分别加/减一个最小变动单位, 并且 highest/lowest/average/amount 始终为 nan, volume 始终为0

● 如果策略程序既没有订阅tick, 也没有订阅 k线或订阅的k线周期大于分钟线, 则 TqBacktest 会自动订阅分钟线来生成 quote

回测模式下k线会在刚创建出来时和结束时分别更新一次, 在这之间 k线是不会更新的

回测模式下 wait_update 每次最多推进一个行情时间