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商业银行流动性风险管理指引(已废止)

第三十三条 商业银行应定期披露有关流动性风险管理的情况。商业银行披露的内容包括但不限于:(一)流动性风险管理体系和治理结构,其中应特别说明董事会、专门委员会、高级管理层及相关部门的职责和作用。 (二)流动性风险管理策略和重要政策。(三)流动性风险管理模式。(四)识别、计量和监测流动性风险的主要方法和程序。(五) 流动性风险状况的简要分析和说明、能反映其流动性状况的有关指标。(六)分析影响流动性的因素。(七)有关压力测试情况的介绍和说明。

第三章 流动性管理方法和技术

第三十八条 商业银行资产负债管理应遵循审慎性原则,应审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响,密切关注不同风险间的转化和传递。(一)商业银行在对资产变现能力进行评估时,要考虑市场容量、交易对手的风险,以及其他因素对资产可交易性、资产价格产生的影响。(一个有效的交易风险管理策略 二)商业银行在确定资产流动性组合时应避免资产组合在资产类别、交易对手、行业、市场、地域等方面承受过度的市场风险及其他风险。(三)商业银行应定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况,当相关指标显示交易对手偿债能力下降时,要及时调整对交易对手的融资授信额度;当相关指标显示自身偿债能力下降时,需要及时调整资产负债结构,提高债务清偿能力。(四)商业银行应加强未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票等或有资产与或有负债管理,监测相关客户信用状况、偿债能力和财务状况,了解商业银行因履约事项可能发生的垫款和客户可提取的贷款承诺带来的流动性需求,并纳入流动性缺口管理。商业银行应将为应对声誉风险而对交易对手给予超过合约义务的支付所产生的流动性需求一并纳入流动性缺口管理。(五)商业银行应关注负债的稳定性。1. 商业银行应通过提高核心负债占总负债的比重,提高流动性来源的稳定性,并减少对波动较大的债务的依赖。2. 商业银行应通过优质服务建立与资金提供者的关系,并持续关注大额资金提供者的风险状况,定期监测大额资金提供者(如最大十户存款客户)及融资提供者在本行存款的情况,并制定存款(或融资)集中度触发比率以及当存款(或融资)集中度达到触发比率时所必须采取的应急措施。

第六十一条 商业银行应按照正常市场条件和压力条件分别制定流动性应急计划,应涵盖银行流动性发生临时性和长期性危机的情况,并预设触发条件及实施程序。应急计划至少应包括一种银行本身评级降至“非投资级别”的极端情况。应急计划应说明在这种情形下银行如何优化融资渠道和出售资产以减少融资需求。设定的情形包括但不限于: (一)流动性临时中断,如突然运作故障、电子支付系统出现问题或者物理上的紧急情况使银行产生短期融资需求。(二)流动性长期变化,如因银行评级调整而产生的流动性问题。(三)当母行出现流动性危机时,防止流动性风险传递的应对措施。(四)市场大幅震荡,流动性枯竭,交易对手减少或交易对手可融资金额大幅减少、融资成本快速上升。

第六十二条 商业银行应急计划应包括资产方流动性管理策略和负债方流动性管理策略。(一)资产方流动性管理策略包括但不限于: 1.变现多余货币市场资产。 2.出售原定持有到期的证券。 3.出售长期资产、固定资产或某些业务条线(机构)。 4.在相关贷款文件中加入专门条款以便提前收回或出售转让流动性较低的资产。 (二)负债方融资管理策略包括但不限于: 1.将本行与集团内关联企业融资策略合并考虑。 2.建立融资总体定价策略。 3.制定利用非传统融资渠道的策略。 4.制定零售和批发客户提前支取和解约政策。 5.使用中央银行信贷便利政策。

第四章 流动性风险监督管理

第七十五条 商业银行应当及时向银监会报告下列重大事项:(一)商业银行评级的重大调整。(二)商业银行大规模出售资产以提高流动性。(三)外部市场流动性状况发生重大变化。(四)商业银行重要融资渠道即将受限或失灵。(五)本机构或机构所在地区发生挤兑事件。(六)有关机构对资产或抵押品跨境转移政策的调整。(七)集团、母行和境外分支机构经营状况或所在国家或地区的政治、经济状况发生重大变化。(八)集团或母行出现流动性困难。(九)其他可能对商业银行流动性风险水平及其管理状况产生影响的重大事件。 商业银行应当制定流动性风险重大事项报告制度,并报银监会备案。

第八十条 对于流动性指标持续达不到预警指标要求的商业银行,银监会除第七十九条措施外,有权采取进一步的监管措施: (一)要求银行通过更加有效的压力测试和更有力的应急融资计划改善应急计划。(二)提高流动性比率要求。(三)限制商业银行开展收购或其他大规模业务扩张活动。(四)限制商业银行部分业务的发展或某项资金的流动。(五)暂停部分或全部市场准入事项。(六)提高资本充足率要求。(七)一个有效的交易风险管理策略 《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施。对于集团或母公司出现流动性困难的商业银行,银监会有权限制其与集团或母公司之间的资金往来。

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